SAND STORM

朝ぼらけ

2017年7月23日

投資日記 2017/07 vol.2

Filed under: 未分類 — Tags: — sajin @ 19:25

◇何もできない

異常な酷暑と湿気で、資料の作成と更新ができないから、仕掛けられる状態でないね。日計りなんか論外。
日誌と場帳だけはつけてるから、今売った方がいいのではないかと感じたのは大体当たっているのだが、管理できる自信がまったくないのでやっていない。
肝心の保有現物は引かれたままだし、身動きが取れない。そもそも取るべきではないのだろう。

◇楽天証券で信用決済から生ずる不足金への対応

楽天証券はマネーブリッジという楽天証券への預け金の内、ダブついた分を自動的に楽天銀行に出金、証券側で必要が生じたら自動的に入金するsystemを回しているが、信用決済損で不足金が生じた際に、楽天銀行側にその不足を埋め合わせる余力があってもマネーブリッジはこれに対応しないので手動でやらねばならない。信用維持率の割り込みによる追証入金の方は自動化されているのにだ。

前にもこの不足金が目に見えない形で生じている状態で現物を目一杯購入したら、信用決済損を一時的にでも払う分が足りないとされ、週末の金が動かせない状況で振込みを要求されて面倒なことになったことがあった。せめて3営業日ぐらい待てよと思うが。

◇不足金

銀行間振込手数料が378円もするのに、こんな端金の不足を請求されてうざいことこの上ない。
そもそも、最近の酷暑で、維持率50%を下回るような信用の過大なpositionは取っていないので、なぜ発生したのかがわからない。
一度損失を出したが、それも僅か1600円ほどである。

委託保証金総額の計算方法

委託保証金の総額(受入保証金合計)
=保証金現金+保証金代用+預り金-決済損益※1-評価損益※2-諸費用※3

※1 決済損益
信用取引を反対売買した結果発生した損益のうち、受渡日未到来の金額の合計
※2 評価損益
保有建玉、現引・現渡における受渡未到来建玉の計算上の損失と利益を通算した値で、通算の結果、益金となっている場合は0として計算
※3 諸費用
手数料、税金、金利、日歩など、受取るべき金額と支払うべき金額を通算した結果、お客様が負担する予定の金額

信用取引の基本ルール | 信用取引 | 国内株式 | 楽天証券

確かに、現物をかなり買い増したので、みなし担保*80%で枠が減ったのは確かだが、維持率は余裕綽々だったし、最低額の30万円も代用換算があれば足りないということはないはずだ。

不足金とは、信用取引における引出余力が不足している状況で、 現金引出が発生する取引の受渡を迎えた事により発生するものです。

【不足金が発生するケース(① と ②を両方満たした場合)】

① 発生日当日に、現金引出が必要な受渡(現物買付、信用建玉返済損、信用建玉返済益に係る諸経費、現引、売配当調整金、源泉徴収等)があること。
② 発生日前営業日の引け処理時点での引出余力がない(保証金預託率が30%未満、受入保証金が30万円未満、現金保証金がマイナス等)状態であること。

※①については、【livestar WEB>取引履歴】にて、各取引の受渡日をご確認ください。
※②の保証金預託率については、【livestar WEB>信用取引>余力照会(信用)】にて、「リアル時価余力計算」の保証金預託率を参考値としてご確認ください。なお、当該保証金預託率が30%を上回っていた場合でも「余力の推移」の(K)引出余力について、本日(T)~5営業日後(T+5)のいずれか一日でもマイナスとなっていた場合は引出余力不足とみなされます。

立替金(不足金)が請求されました。どういうものでしょうか?|よくあるお問い合わせ|ライブスター証券

現物の購入と重なったからだろうか?
どうもこの差金決済の中身がよくわからない。

◇松居一代

松居一代は「投資で成功している」「神投資家」だと自ら吹聴しているが、ああいった精神状態は典型的な破滅行きのそれであって到底本当とは思えない。
色々やっているから大きく儲けたことはあるのだろうが、損益を計算すれば、とても「投資で成功」とはいえないものだろう。
あの女には他に収入があった(ないしある)ので、それで異常な活動を続けているのが実態ではないか。

◇VIXが史上最低域へ

10 Lowest VIX Closing Values in History (2013)

The following table shows 10 days with lowest VIX closing values:
Rank Date Open High Low Close
1. 22 December 1993 10.03 10.03 9.28 9.31
2. 23 December 1993 9.50 9.55 9.17 9.48
3. 27 December 1993 9.50 9.79 8.89 9.70
4. 28 December 1993 9.81 9.96 9.70 9.82
5. 24 January 2007 10.41 10.41 9.87 9.89
6. 21 November 2006 10.05 10.06 9.84 9.90
7. 28 January 1994 9.86 10.31 9.59 9.94
8. 20 November 2006 10.42 10.48 9.91 9.97
9. 14 December 2006 10.74 10.75 9.64 9.97
10. 16 February 2007 10.42 10.44 9.98 10.02

All-time lowest VIX close was 9.31 on 22 December 1993.
So far there have been only 9 trading days when VIX closed below 10.
All-time lowest VIX intraday value was 8.89 reached on 27 December 1993.
There have been 18 trading days in history when the VIX was trading below 10 intraday.

VIX All-Time Low

VIX(USAの主要500銘柄の指標S&P500のoption変動から算出される。俗に恐怖指数)が、五月に入ってから10を割り込む日が出てき始め、特にここ十日ほどはずっと9台という異常な状況になっている。ここまで下がり続けたのは、最低値である9.31(瞬間では8.89)をつけた22 Dec 1993以来だ。その時は9日に渡って9台が続いたが、先週末でほぼそれと変わらない9.36にまで低下した。

この原因としては金融緩和相場と言われる、中央銀行による債権類の買いまくりによる金利低下での株式への資金流入、さらにFAANG(Facebook,Amazon,Apple,Netflix,Google)といった巨大IT企業の成長が止まらないことが上げられるが、20年に一度の異常な事態であることには変わりない。当然これを受けてVIX先物に連動するVXXは11日連続で下げており、突発的な事件による暴騰の後でもないのに下げっぱなしとなっている。

旅行前に2049を仕込んでいて、ある程度利益を得ていたが、幾らなんでもこんなVIXがいつまでも続くわけが無いと思って当の昔に利確していた。問題はここで1552 国際のETFVIXという構造的に下げ続ける危険なVXXを買うかどうかだが、すべては終わってから書くとしよう。


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